Kommt er heute zurück?
Der VWAP ist der Durchschnittspreis des Tages. Steht der Kurs weit davon entfernt, fragt sich, ob er zurückkehrt. Dieses Tool zeigt, wie oft er das in derselben Lage bisher getan hat. Es liefert Quoten, kein Signal.
Der Kurs steht zwei Sigma vom VWAP entfernt, und jedes Mal dieselbe Frage: Kommt er heute zurück, oder ist das ein Trendtag? Jahrelang habe ich sie nach Gefühl beantwortet.
VWAP-Bänder zeigen, wo der Kurs steht. Ich wollte wissen, was das bisher bedeutet hat. Algorex VWAP Odds liest für die aktuelle Kerze drei Dinge: die Uhrzeit in New York, den Abstand zum Session-VWAP in Sigma und die Frische, also die Minuten seit der letzten VWAP-Berührung. Für genau diese Lage zeigt es die Quote einer Rückkehr innerhalb von zwei Stunden und bis Session-Schluss, die durchschnittliche Dauer bis zur Rückkehr und den Gegenlauf: wie weit der Kurs typischerweise zuerst noch wegläuft.
Die Statistik ist eingebaut: Tabellen aus 5-Minuten-Daten von 2015 bis 2026 für Nasdaq 100, S&P 500 und Gold. Dazu lernt das Werkzeug auf dem eigenen Chart und mischt beides.
Die Frische zählt am meisten. Nasdaq um die Mittagszeit, zwei Sigma vom VWAP: 49 % Rückkehr in zwei Stunden, wenn der Kurs den VWAP eben erst verlassen hat, 7 % nach mehr als drei Stunden Abstand.
Es ist ein Kontext-Werkzeug, kein Signal. In denselben Daten brachte ein blinder Fade zum VWAP im Schnitt null. Die Quote zeigt, ob der VWAP ein realistisches Ziel ist, mit wie viel Gegenlauf zu rechnen ist und ob der Tag wie ein Trendtag läuft. Vergangene Häufigkeiten sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
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