Das NY Liquidity Model

Ein Instrument, eine Session, ein Muster. Das System beobachtet die ersten Stunden der New Yorker Kassasitzung im Nasdaq-100-Future und handelt ein einziges Ereignis: einen Raid auf ein Übernacht-Liquiditätslevel, gefolgt von einem Fair Value Gap in Tagesrichtung. Was folgt, ist das vollständige Regelwerk der Version 3.2, validiert am 5. November 2026.

Der Handelstag, der Reihe nach

Richtung
Zwei Lesungen müssen übereinstimmen, bevor gehandelt wird: die Pre-Market-Bewegung von 07:00 bis 09:30 New Yorker Zeit und die Farbe der Kerze von 09:30 bis 10:00. Widersprechen sie sich, ist der Tag aus. Im Testjahr hat allein dieser Filter einen Profit Factor von 1.4 von einem von 2.1 getrennt.
Levels
Ab 09:30 beobachtet das System sechs unberührte Levels: Asia-Hoch und -Tief (20:00 bis 00:00), London-Hoch und -Tief (02:00 bis 05:00) und Vortageshoch und -tief.
Raid
Eine 5-Minuten-Kerze, die durch eines dieser Levels handelt, ist ein Raid. Ein Raid gegen die Tagesrichtung bereitet eine Umkehr vor, ein Raid mit der Richtung eine Fortsetzung. Beides wird gehandelt, nur in Tagesrichtung.
Einstieg
Zwischen 10:00 und 12:00 löst das erste 5-Minuten-Fair-Value-Gap nach dem Raid in Tagesrichtung eine Market-Order zum Kerzenschluss aus. Der Raid verfällt nach 18 Kerzen ohne Gap.
Stop
Jenseits des Extrems des Sweeps (Umkehr) oder der Drei-Kerzen-Formation (Fortsetzung), plus vier Ticks. Ein Setup mit mehr als 150 Punkten Risiko wird übersprungen.
Ziel
Das nächste unberührte Liquiditätslevel, wenn es mindestens 1.5 R bietet; sonst das Doppelte des Risikos. Bei plus einem R geht der Stop auf Break-even.
Zeit
Ein Trade, der nach 60 Minuten noch unter dem Einstieg liegt, wird geschlossen. Nichts wird über 15:55 New Yorker Zeit gehalten, nichts über Nacht.
Tageslimits
Höchstens drei Trades pro Tag, Schluss nach zwei Gewinnern, Schluss nach 300 $ Tagesverlust pro Micro-Kontrakt.

Zwölf Monate auf NAS100-5-Minuten-Daten

Trades	87
Profit Factor	2.14
Nettoergebnis pro Micro-Kontrakt	+4 881 $
Gewinntrades	30 %
Durchschnittlicher Trade	+0.28 R
Grösster Drawdown	573 $
Längste Verlustserie	8 Trades
Monate positiv	9 von 13
Schlechtester Monat	−298 $
Beide Halbjahre positiv	+2 738 $ und +2 143 $

Simulator-Zahlen, konservative Füllungen: liegen Stop und Ziel in derselben Kerze, zählt der Stop zuerst; ein Tick Slippage pro Seite; 1.20 $ Kommission pro Round Trip. Der TradingView-Deep-Backtest derselben Version auf MNQ1! (Oktober 2025 bis November 2026) zeigt 83 Trades, Profit Factor 1.86, +3 954 $ und einen Drawdown von 830 $. Die beiden Engines arbeiten mit verschiedenen Datenfeeds und Füllmodellen; beide stehen absichtlich hier.

Wie die 87 Trades endeten

Trade-Liste und Änderungsprotokoll

Jeder Trade des Testjahres mit Datum, Level, Richtung, Einstieg, Stop, Ziel, Ausstieg und Ergebnis: CSV herunterladen (87 Zeilen).

v3.2, 5. November 2026
Pre-Market-Richtung aus dem laufenden Open gelesen; Session-Werte in Pine kamen einen Balken zu spät und lasen den Vortag. Zeit-Exit preisbasiert (Schluss unter Einstieg) statt P&L-basiert.
v3, 5. November 2026
Pre-Market-Bewegung muss mit der Eröffnungskerze übereinstimmen. Zeit-Exit nach 60 Minuten. Drei Trades, zwei Gewinner pro Tag. Profit Factor 1.42 auf 2.14, Drawdown 916 $ auf 573 $.
v2, 4. November 2026
Richtung aus der Kerze 09:30 bis 10:00. Market-Einstieg auf dem FVG. 158 Trades, Profit Factor 1.42, +4 845 $, Drawdown 916 $.
v1, Oktober 2026
Reines Raid-und-Umkehr ohne Richtungsregel. Profit Factor um 0.7 in jeder Variante. Verworfen.

Was getestet und verworfen wurde

Limit-Einstieg im Gap statt Market-Einstieg: in jeder Variante schlechter.
Ein Mittags-Stall-Exit um 12:00: kostet Geld.
Zusammengesetzter Übernacht-Bias (London gegen Asia, Gap, Lage des Vortagesschlusses), Vortages-Bias, Initial-Balance-Regel: kein Nutzen.
Festes Tagesziel von 200 $: halbiert das Ergebnis. «Schluss nach 200 $» ändert nichts, weil nur jeder vierte Tag es mit einem Micro erreicht.
Enges Nachziehen des Stops und Pyramidisieren: schlechteres Verhältnis. Skalierung nur über feste Grösse, zwei Micros ab etwa 3 000 $ Konto.
Dasselbe Muster im S&P-500-Future (MES): verliert in jeder Variante, Profit Factor 0.89 bis 0.99. Der Nasdaq ist das Instrument.
Opening Range Breakout (120 Varianten) und Opening Retracement ohne Gap (78 Varianten): kein Edge auf MNQ.
London-Session auf NQ: Profit Factor 0.73 bis 1.00 in zwölf Varianten.
Beginn des Pre-Market-Fensters von 04:00 bis 07:00: durchgehend Profit Factor 1.9 bis 2.2; ab 08:00 bricht es ein. Die Regel steht nicht auf Messers Schneide.